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国际黄金期货喊单_2020/1/3 期权研判及参考策略_股指期货交易规则

股指期货交易规则是指在股指期货交易中应当遵循的规则。股指期货(Stock Index Futures)的全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

2020/1/3 星期五一、消息面:

2020年首个交易日,北上资金就送来新年大礼包。单日净流入101.48亿元,这是自互联互通机制开通以来第8大单日净流入规模。但更值得记录的是,互联互通机制开通了1192个交易日后,北上资金净流入规模终于突破了10000亿元。点评:中性。

多部门将联合印发文件 促进社会服务领域商业保险发展。点评:利好相关板块。

据人行1月2日消息,2019年12月,为维护银行体系流动性合理充裕,结合金融机构流动性需求,人行对金融机构开展中期借贷便利操作共6000亿元,期限1年,利率为3.25%。点评:中性。

据工信微报1月2日消息,四部门近日联合发布《推动原料药产业绿色发展的指导意见》,明确主要目标:到2025年,产业结构更加合理,采用绿色工艺生产的原料药比重进一步提高,高端特色原料药市场份额显著提升。点评:中性。

美国三大股指2020年首个交易日齐创收盘历史新高。截止收盘,道指涨超300点,涨幅为1.16%,纳指涨1.33%,标普500指数涨0.84%。点评:中性。

富时A50指数期货涨幅0.47%。点评:中性偏多。

二、资金面:

北向资金概况:(研判50指数重点看沪港通)

沪深两市资金净流入82.22亿元

北向资金概况:流入113.95亿,其中沪股通流入57.13亿。

量能:两市成交合计7515亿元。(较上一交易日量能大幅放大)

三、行情回顾:

周四,2020年首个交易日,两市震荡走高,呈现普涨格局。盘面上,文化传媒、电信运营、软件服务、电子信息、电子元件、安防、通讯、纺织服装、水泥建材等领涨;题材股方面,网红经济、云游戏、高送转、电子竞技、3D摄像头、广电系、PCB、无线耳机领涨。

整体上个股普涨,涨停家数达到90余家创近期新高,成交量明显扩大,市场氛围表现较好。截止收盘,沪指上涨1.15%,报3085.2点;上证50指数上涨0.9%,报3090.83点,沪深300指数上涨1.36%,报4152.24点。

四、期权方面:

(1)50ETF期权方面:1月2日上证50ETF现货报收于3.081元,上涨0.75%,上证50ETF期权总成交面额1191.829亿元,期现成交比为0.44,权利金成交金额20.595亿元;合约总成交3849127张,较上一交易日增加86.08%,总持仓3924553张,较上一交易日增加3.51%。

认沽认购比为0.61(上一交易日认沽认购比0.72)。

从1月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

(2)300ETF期权

沪深300ETF现货报收于4.149元,上涨1.29%,沪深300ETF期权总成交面额618.209亿元,期现成交比为0.23,权利金成交金额10.357亿元;合约总成交1492279张,较上一交易日增加70.58%,总持仓869256张,较上一交易日增加12.69%。

认沽认购比为0.59(上一交易日认沽认购比0.58)。

五、波动率方面:

50ETF期权波动率随标的跳空高开后震荡,午盘后震荡下行。截止收盘报收15.52,较上一交易日上涨5.22%。认购隐波仍然高于认沽,期权市场乐观情绪增强。

300ETF期权截止收盘,报收16.76,较上一交易日上涨7.57%。

六、技术面:

从核心板块来看,银行板块受降准利好影响,相对最强,盘中创新高,保险板块中性跟随大盘冲高回落,收长上影跳空十字星,证券板块高开低走,收高位假阴线,家电板块高开高走,收放量中阳线。从权重个股来看,平安中性稍弱于大盘,茅台受业绩影响大跌4.48%,招行则大涨3.46%,再创新高。整体来看,受利好消息影响,全市场普涨,50ETF受茅台影响,涨幅稍逊于指数,盘中突破18年高点后回落,继续关注3.10处压力。

综合研判:昨日期指未出现利多落地后的高开后单边回落走势,主要与市场预期后期仍有利多落地,且市场看涨预期高涨有关。对比过去几次春季躁动行情驱动因素看,当前基本面仍构成春季躁动行情条件。隔夜消息面来看,央行发文称,目前不适宜用大幅扩表的方式提供流动性,通过调整法定存款准备金率调节流动性是合适的选择;从国际比较看,目前我国法定存款准备金率仍然较高,具有较大的调整空间。隔夜欧美股市亦录得开门红,美股继续创历史新高。当前从期指交易角度看,主要须注意上涨趋势下,如何做好应对诸如冲高回落走势,技术性修整走势等。预计今日期指在大涨后涨势趋缓,偏强震荡为主,但多头格局延续。操作上以逢低做多或区间思路交易为主,注意止盈止损。

50ETF

沪深300

50ETF期权,今日合约选择参考:

买方合约选择参考:

如果布局认购做多:看大涨1月购3100M,看小涨1月购2950M。

如果布局认沽做空:看大跌1月沽3100M,看小跌1月沽3200M。

300ETF期权(510300),今日合约选择参考:

买方合约选择参考:

如果布局认购做多:看大涨1月购4200M,看小涨1月购3900M。

如果布局认沽做空:看大跌1月沽4100M,看小跌1月沽4300M。

富时中国A50创新高



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